3×5 EMA கிராஸ் ஓவர் டிரேடிங் சிஸ்டம் – ஒன்று


ஹலோ!

ரொம்ப நாட்களாச்சு இந்தப் பக்கம் வந்து. இந்தக் கால கட்டத்துல எழுதத்தான் முடியலன்னாலும், மார்கெட்டுல வந்த ஒரு சில ஸ்‌ட்ரேடஜிகளைப் பார்த்து, பயன் பெற முடிந்தது. அவற்றிலிருந்து இந்த 3×5 EMA crossover சிஸ்டம் பற்றி இங்கே எழுதுகிறேன்.

இது கண்டிப்பாக என்னுடையதல்ல. அந்த அளவுக்கு யோசிக்கும் திறமையெல்லாம் நமக்கில்லைங்க

இதை உருவாக்கியவர்: விஷ் என்றழைக்கப்படும் விஸ்வநாதன் சுந்தரேசன் (twitter handle: @vish107)

ஷிவா Galraani (@galrani) என்பவர் ஒரு சில மாறுதல்கள் செய்து நமக்கெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்த சிஸ்டத்தின் ப்யூட்டி

* இது EOD பாங்க் நிஃப்டி மற்றும் நிஃப்டி அடிப்படையில் டிரேட் செய்ய ஏற்றது.

* பாங்க் நிஃப்டி-யில் ஏற்ற, இறக்கங்கள் அதிகமாதலால், நிஃப்டி-யை விட அதிக இலாப, நஷ்டங்களைக் கொடுக்கிறது.

*EOD என்பதால் நாள் முழுவதும் மார்க்கெட்டைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை.

* காலையில் 9:30க்கும், மாலையில் 3:10க்கும் பார்த்தால் போதுமானது.

* மிக முக்கியமாக, சார்ட் பார்க்க வேண்டுமென்ற அவசியமில்லை. OHLC மதிப்புகளை மைக்ரோசாப்ட் எக்ஸெல் ஷீட்டில் குறித்தாலே, மறுநாளின் ரிவர்ஸல் லெவல்கள் தெரிந்து விடும்.

* எல்லாவற்றையும் விட மிக முக்கியமானது, ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் மட்டுமே நல்ல சிறப்பாக அமையும் இந்த சிஸ்டம். பக்கவாட்டு மார்க்கெட்டில் அடி வாங்கக்கூடியது.

இந்த சிஸ்டத்தின் கஷ்ட,நஷ்டங்கள்!

* கேப் அப் அல்லது டௌன் ஓபன் இருக்கும் நேரங்களில், whipsaw எனப்படும் சாட்டையடி மாதிரியான விலையேற்ற, இறக்கங்கள் அதிக நஷ்டத்தினை ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள்.

ஏதோ ஒன்னே ஒன்னு, கண்ணே கண்ணுன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரே ஒரு கஷ்ட நஷ்டம்னு எழுதியிருக்கிறேன்னு பார்க்கிறீங்களா? இந்த ஒன்னு மட்டுமே போதுங்க, “மார்க்கெட்தான் சூப்பர் ஸ்டார்”னு நமக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு.

3×5 EMA கிராஸ்ஓவர் சிஸ்டம் என்றால் என்ன?

என்னங்க! ஏதோ ஒரு 10மார்க் கேள்வி மாதிரி கேட்டுட்டேனா? நானே இங்கே சொல்லிடறேன்.

அன்றாட close விலையை வைத்து 3EMA மற்றும் 5EMA-க்களை கணக்கிடவும். எப்போதெல்லாம் 3 ema, 5 emaவை கீழிருந்து க்ராஸ் செய்து மேலே செல்கிறதோ, அப்போது Long. எப்போதெல்லாம் 3 ema, 5 emaவை மேலிருந்து க்ராஸ் செய்து கீழே செல்கிறதோ, அப்போது short. இதுதான் இந்த சிம்பிள் EOD ஸ்ட்ரேடஜி.

“என்னங்க! நீங்க சொல்றதைப் பாத்தா, ஏதோ சார்ட்டைப் பார்த்துத்தான் டிரேட் செய்யணும் போலிருக்குதே” அப்படீன்றீங்களா! கொஞ்சம் பொறுங்க. இதை எக்ஸெல் ஷீட்-டிலேயே எப்படி போடுறதுன்னும் தெரிஞ்சிக்கணுமா?

ஆகஸ்ட் 4ஆந்தேதிக்கு ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பொன்று நடத்துகிறேன்.

இடம்: மெட்ராஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வளாகம்.

நேரம்: 9:30am to 5:00pm

கட்டணம்: ரூ. 1,800/- (கோர்ஸ் மெடீரியல், மதிய உணவு மற்றும் தேநீர் உள்பட)

பதிவு செய்ய: 97 8989 6067 அல்லது babukothandaraman@gmail.com

தேவையான பொருட்கள்:

மைக்ரோசாப்ட் எக்ஸெல் – ஒரு பேஜ்,

இன்டெக்ஸ் FUTURE OHLC மதிப்புகள் (EOD) – NSE வெப்சைட்டிலிருந்து

செய்முறை:

எக்ஸெல் ஷீட்டில் ஒரு சில ஃபார்முலா போன்ற மசாலாக்களைப் போட்டு, OHLC மதிப்புகளை அன்றாடம் போட்டுக் கிண்டிக் கொண்டேயிருந்தால், 3ஆம் நாளில் 3ema-வும், 5-ஆம் நாளில் 5ema-வும் கிடைத்து விடும். 6-ஆவது நாளில் அன்றைய OHLC சேர்க்கும்போது, இவ்விரண்டு ema-க்களும் சேர்ந்து ஒரு பதத்திற்கு வந்து, “பொசிஷன்” மற்றும் “ரிவர்ஸல் பாயிண்ட் (RP)” என்ற வடை, பாயசத்தினைக் கொடுக்கும். இதை எப்படி சாப்பிடறதுன்னுதான் நாம கத்துக்கணும். ஆமாம்! டெய்லி வடை சாப்பிட்டால் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகும். பாயசம் ஷுகர். அதே மாதிரிதான் டிரேடிங்-கும். அளவோடு, நிதானத்தோடு டிரேட் செய்தால் நஷ்டத்தினைத் தவிர்க்கலாம்.

இதுல என்ன ஒரு ப்யூட்டி-ன்னா, இந்த 3 & 5 ema-க்களை கண்டுபிடித்து, அந்த இரண்டு ema-க்களிலிருந்து அடுத்த நாளின் ரிவர்ஸல் பாயிண்ட்டையும் (RP என்றழைக்கலாம் இனிமேல்) கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த RP கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்ற எக்ஸெல் ஷீட் மாதிரியை இங்கே பார்க்கலாம். (Bank Nifty FUT – ஜூன் 13 – ஜூலை 1, 2005)

BANKNIFTY-I              0.50              0.33
 Date  Open  High  Low  Close  3EMA  5EMA  Position  3×5 Reversal  Trade day
6/13/2005      3,610.00      3,622.45      3,532.00      3,616.15      3,616.15      3,616.15
6/14/2005      3,622.00      3,670.00      3,608.10      3,661.15      3,638.65      3,638.65
6/15/2005      3,666.00      3,675.00      3,652.05      3,659.95      3,645.75      3,645.75
6/16/2005      3,636.00      3,669.90      3,593.00      3,599.25      3,622.50      3,634.12
6/17/2005      3,603.50      3,639.00      3,578.40      3,596.20      3,609.35      3,626.54
6/20/2005      3,615.00      3,620.00      3,525.00      3,539.40      3,574.37      3,597.49 SELL        3,666.85
6/21/2005      3,540.00      3,587.00      3,536.00      3,574.75      3,574.56      3,589.91 SELL        3,635.96 NO
6/22/2005      3,585.00      3,608.40      3,545.00      3,550.15      3,562.35      3,576.66 SELL        3,619.59 NO
6/23/2005      3,560.00      3,620.00      3,546.00      3,611.30      3,586.83      3,588.21 SELL        3,592.35 YES
6/24/2005      3,640.00      3,640.00      3,560.00      3,601.30      3,594.07      3,592.57 BUY        3,588.07 YES
6/27/2005      3,595.00      3,615.55      3,575.00      3,585.10      3,589.59      3,590.08 SELL        3,591.55 YES
6/28/2005      3,624.50      3,624.50      3,555.95      3,561.25      3,575.42      3,580.47 SELL        3,595.62 YES
6/29/2005      3,574.00      3,589.80      3,550.00      3,583.95      3,579.69      3,581.63 SELL        3,587.45 NO
6/30/2005      3,600.00      3,650.00      3,600.00      3,640.80      3,610.25      3,601.35 BUY        3,574.65 YES
7/1/2005      3,628.00      3,699.90      3,606.00      3,691.85      3,651.05      3,631.52 BUY        3,572.93 NO

ஒவ்வொரு நாளும் OHLC மதிப்புகள் NSE-யிலிருந்து அப்டேட் செய்யப்படுகிறது. 3ema மற்றும் 5ema தானாக கணக்கிடப்படுகிறது.

ஆறாம் நாளைக்கப்புறம் (இங்கே ஜூன் 20) “Position” என்ற column “SELL” என்றும், 3x5Rerversal என்ற column 3666.85 என்ற மதிப்பினையும் தருகிறது.  3ema-வானது 5ema-வை விட குறைவாக இருப்பதால் “SELL” என்று காட்டுகிறது. RP-யானது அடுத்த நாளின் RP-யாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, ஜூன் 20-ஆந் தேதியான இன்று மாலை, மார்க்கெட் முடிந்த பிறகுதான், நாம் OHLC அப்டேட் செய்துள்ளோம். இன்றைய குளோஸ் 3530.40-இல் முடிந்துள்ளது. SELL பொசிஷனில் உள்ளது.

அடுத்த நாளான ஜூன் 21 ஆந்தேதியன்று,

மார்க்கெட், RP-யான 3666.85-ஐத் தாண்டி மேலே செல்லும்போது, நாம் BUY செய்யவேண்டும். அன்றைய O= 3540.00 & H=3587.00. இது என்ன சொல்கிறதென்றால், நாம் காலை 9:30க்கு விலையைப் பார்க்கும்போது நமது RP அடிபடவில்லை. அதனால் பொசிஷன் ஹோல்ட் செய்து, ஒரேஒரு ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டர் 3666.85 என்று போட்டு வைத்து விடவேண்டும். நாள் பூராவும் மார்க்கெட் செக் செய்யவேன்றுமென்ற அவசியமில்லை. பிறகு, மதியம் 3.10க்கு நமது ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டர் என்னவாயிற்று என்று பார்க்கவேண்டும். அதுவும் அடிபடவில்லை. அதனால் இன்றும் SELL ஆர்டர் நாளைக்கு c/f செய்கிறோம். இன்று மாலை நாம் செய்ய வேண்டியது மறுபடியும் இன்றைய OHLC-யை அப்டேட் செய்து, நாளைக்கான RP-யைத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

சரி, அப்டேட் செய்துவிட்டோம். நாளைய RP 3635.96. இன்னமும் SELL என்றுதான் பொசிஷன்.

ஜூன் 22

O= 3585.00. 9:30 மணி வரையிலும் இதே லெவலில் இருந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம். அதனால் நமது RP அடிபடவில்லை. அதனால் நாம் பொசிஷனில் எந்த மாற்றமும் செய்யத்தேவையில்லை. மறுபடி ஒரேஒரு ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டர் மட்டும் (3635.95) போட்டுவிடுவோம். மறுபடியும் 3.10க்கு மார்க்கெட்டை பார்ப்போம். நமது ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் அப்படியேதானுள்ளது (ஏனெனில் H=3608.40 தான்). அதனால் இன்றும் நமது SELL பொசிஷன் அப்படியேதானுள்ளது.

மாலையில் மறுபடியும் OHLC அப்டேட் செய்து, மறுநாளைக்கான RP 3619.59 என்று கண்டுபிடித்து விட்டோம்.

ஜூன் 23

இன்று என்ன செய்யவேண்டுமென்று புரிகிறதா? காலை 9:30, ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டர், மாலை 3:10, மாலை அப்டேட், நாளைய RP 3592.35, இன்னமும் SELL பொசிஷன்தான்.

ஜூன் 24

ஆஹா! இன்று 3640 ஆரம்பித்து, அதுவே ஹை-யாகவும் இருக்கிறது. 9.30 மணிக்கு நாம் செக் செய்யும்போது, ஒரு 3625-இல் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். இது நமது RP-யை உதைத்துக் கொண்டு சென்றுள்ளதால், நாம் BUY என்று பொசிஷன் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். (நாம் முன்னரே ஒரு லாட் SELL என்று வைத்திருந்தால், இங்கே 2 லாட் BUY செய்து, பழைய ஒன்றை நேர் செய்து புதிய ஒன்றை கணக்கில் வரவு வைக்க வேண்டும். இல்லை புதிதாக பொசிஷன் ஆரம்பிப்பவர்கள் ஒரு லாட் வாங்க வேண்டும்). ஆகக் கூடி ஒரு லாட் BUY. அவ்வளவுதான். இன்று ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டர் எதுவுமில்லை. மாலை 3.10க்கு செக் செய்யும்போது 3600 லெவலில் இருப்பதால் (இன்றைய RP-யான 3592.35-ஐ விட அதிகமாகவே இருப்பதால்) நமது BUY பொசிஷன் அப்படியே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். (*** இங்கேதான் நிற்கிறது இந்த சிஸ்டம். சப்போஸ், 3.10க்கு நமது RP-ஐ விட கீழே சென்றிருந்தால் , ஒரு உதாரணத்திற்கு 3560 என்ற இன்றைய லோ-விலேயே இருந்திருந்தால், அந்த லெவலிலேயே நாம் மறுபடியும் 2 லாட் SELL ஆர்டர் போட்டிருக்க வேண்டும். அப்படி நடந்திருந்தால், இதுதான் intraday whipsaw – அதாவது காலையில் ஒரு பொசிஷன், மறுபடியும் மாலையில் வேறு பொசிஷன்) *** Believe the system; don’t fight it.

மாலையில் OHLC அப்டேட், அடுத்த நாளின் RP=3588.07. இப்போது BUY பொசிஷன்.

ஜூன் 27

காலை ஓபன் 3595.00. 9:30 வரைக்கும் அதே லெவலில் இருப்பதாக வைத்துக் கொண்டு நாம் பொசிஷன் ரிவர்ஸ் செய்யவில்லை. ஒரே ஒரு ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டர் மட்டும் RP லெவலில் (இரண்டு லாட் SELL) போட்டு வைப்போம். மறுபடியும் நாம் 3.10க்கு செக் செய்யும்போது, நமது ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் ஹிட் ஆகி, இப்போது ஒரு SELL பொசிஷன் கையிலுள்ளது. தற்போதைய இன்டெக்ஸ் லெவலும் நமது ஆர்‌பி-யை விட கீழே இருப்பதால் இந்த SELL பொசிஷன் கையில் வைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

மாலை OHLC அப்டேட், RP= 3591.55

ஜூன் 28

ஓபன் = ஹை = 3624.50. 9:30க்கு ஒரு 3600-லிருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். இது நமது RP-யைத் தாண்டியிருப்பதால், இந்த லெவலில் BUY மார்க்கெட் ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும். மறுபடி 3:10க்கு பார்க்கும்போது, நமது RP-யை விடக் கம்மியாக 3560-70 லெவல்களிலிருப்பதால் மறுபடியும் SELL பொசிஷன் எடுக்க வேண்டும். (மறுபடியும் intraday whiplash loss).

ஜூன் 29 தாண்டி, ஜூன் 30 அன்று BUY எப்படி வந்தது என்று நீங்களே யோசியுங்களேன்! அட ரூம் போட்டுத்தாங்க! 🙂

சரி! சிஸ்டம் பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தோம். இது எந்த அளவிற்கு வேலைக்காகுமென்று கேட்கிறீர்களா? கீழே இருக்கும் ஒரு ஒப்பீடு அட்டவனையைப் பாருங்கள். சிவாவின் ஒப்பீடு இது. நிஃப்டி மற்றும் பாங்க் நிஃப்டி இன்டெக்ஸ் (2005 ஜூன் 13 முதல் 2012 செப்டம்பர் 24 வரை)

Yearly comparison
Bank Nifty 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Intraday trades               6             20             21             19             20             22             19             17             144
System Trades             18             34             32             34             38             30             43             28             257
Brokerage paid       2,250       5,550       5,550       5,400       5,850       5,550       6,075       4,650       40,875
Intraday points loss        (585)    (1,696)    (4,102)    (4,597)    (4,151)    (4,209)    (2,919)    (2,990)     (25,250)
System Gain / Loss       2,200       4,326       5,914    10,471       7,921       7,397       5,583       6,653       50,465
Net Points Gain / Loss       1,616       2,630       1,812       5,874       3,770       3,187       2,664       3,663       25,215
Rs Gain per Lot    38,140    60,210    39,742  141,444    88,393    74,132    60,513    86,920     589,494
Nifty
Intraday trades               7             18             22             28             24             29             23             19             170
System Trades             15             32             32             32             38             40             39             18             246
Brokerage paid       4,350    10,200    11,400    13,200    12,900    14,700    12,750       8,400       87,900
Intraday points loss        (294)    (1,240)    (2,729)    (3,195)    (2,487)    (1,480)    (2,540)    (1,563)     (15,527)
System Gain / Loss          856       2,403       3,351       4,618       3,200       2,651       3,488       2,490       23,058
Net Points Gain / Loss          562       1,163          623       1,424          712       1,172          949          927          7,531
Rs Gain per Lot    23,730    47,956    19,738    57,987    22,715    43,891    34,687    37,935     288,639
Diff b/w BNF & NF    14,410    12,253    20,004    83,457    65,679    30,241    25,826    48,986     300,855

என்னங்க? கொஞ்சம் அதிகமாகவே குட்டையக் குழப்பிட்டேனா? குழம்பனாதாங்க மீன் பிடிச்சி குழம்பு வைக்க முடியுங்கோ!

மேலும் பல செய்திகளுடன், பகுதி 2-இல் பார்ப்போம்!

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

பி.கு: வேண்டப்படாத, என்னால் அகற்றப்பட முடியாத நிலையில் ஒரு டேபிள் இங்கே இருந்தது.  அதனை அகற்றிட உதவிய திரு. விமல்ராஜ் அவர்களுக்கு எனது நன்றிகள் பல.

Advertisements