MACO: Moving Average Crossover – மூவிங்க் ஆவரேஜ் க்ராஸ்ஓவர்


ஹலோ!

நேற்று நான் போட்டிருந்த நான்கு சார்ட்டுகளையும் நன்கு பார்த்தீர்களா? அவற்றைப் பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கம் இங்கே எழுதலாமென்றிருக்கின்றேன். க்ளூதான் கொடுத்துவிட்டேனே MACO என்று.

முதலில் மூவிங்க் ஆவரேஜ் (MA) என்றால் என்ன?

உதாரணமாக, 5MA என்பது சமீபத்திய 5 நாட்களின் சராசரி விலை. 20MA என்பது சமீபத்திய 20 நாட்களின் சமீபத்திய விலை. 200MA என்றால், (என்னங்க? உங்களுக்கேத் தெரிஞ்சிட்டிருக்குமே இப்போது!)…..🙂.

இதிதா சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ்-(SMA – Simple Moving Average)-னு செப்புத்தாரு (தெலுங்குல). இந்த SMA-வில் ஒரு சிக்கல் என்னவென்றால், இப்போதைய விலைக்கு என்ன முக்கியத்துவமோ, அதே முக்கியத்துவம்தான் எல்லா நாட்களுக்கும் சமமாக வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, ஒரு 200SMA-வில் 200,199 நாட்களுக்கு முன் நடந்த விலைக்கும், தற்போதைய விலைக்கும் ஒரே முக்கியத்துவமென்றால், அது சரியாக இருக்குமா?

இந்தக் குறையைப் போக்க

a) Exponential Moving AverageEMA – எக்ஸ்போனேன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ்

மற்றும்

b) Weighted Moving Average – WMA – வெய்ட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ்

போன்றவை கணக்கிடப்பட்டு, சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக  முக்கியத்துவமளிக்கப்படுகின்றன. இவை இரண்டுமே வெவ்வேறு முறைகளில் கணக்கிடப்படுகின்றன. “இல்லைங்க சார்! எனக்கு அவசியம் இந்தக் கணக்கு வழக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிக்கணும்”னு நீங்க அடம் பிடிச்சீங்கன்னா, இதோ இந்த லிங்க்கினைக் கிளிக்கிடவும். என்ன சந்தோஷம்தானே?🙂

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை!

1. நான் இங்கே டெய்லி சார்ட் வைத்துச் சொல்வதினால், டெய்லி MA-வாக எடுத்துக் காட்டுகிறேன். இதே Hourly, 15 min, weekly, monthly சார்ட்டுகளாக இருந்தால், இந்த MA-க்களும் அதற்கேற்றாற்போல Hourly, 15 min, weekly, monthly MA-க்களாக அமையும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான், இது போன்ற சமயங்களில் 15 period MA, 200 EMA என்று பொதுவாகச்

சொல்வது வழக்கம்.

2. அது, இது, எது? (நிறையவே டி‌வி பார்க்கிறேன் போல!) இந்த மூன்று MA-க்களில் எது சிறந்தது? அனுபவத்தின் மூலம்தான் நீங்களே தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். MA மற்றும் EMA-தான் அதிகம் உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

3. MA-க்கள் ஒரு lagging indicator (ஒரு பின்தங்கிய இன்டிகேட்டர்) எனச் சொல்லப்படுகின்றன. அதாவது நடந்து முடிந்ததை சொல்லக்கூடியன.

4. அதனால், இவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் முடிவுகளும் லேட்-ஆகத்தான் தெரிய வரும்.

கீழேயிருக்கும் படத்தில் 50MA (solid line) & 50EMA (dashed line) குறித்துள்ளேன். வேறுபாடுகளைப் பார்த்துக் கொள்ளவும். மிகச் சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவமிருப்பதனால், EMA லைன் சீக்கிரமே திரும்புகின்றன.

படம் 1: NIFTY-யில் 50 SMA மற்றும் EMA-விற்கான வேறுபாடுகளைப் பார்க்கவும்

படம் 1: NIFTY-யில் 50 SMA மற்றும் EMA-விற்கான வேறுபாடுகளைப் பார்க்கவும்

க்ராஸ்ஓவர்!

இது ஒரு டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜி (trading strategy)-தான். இரண்டு வெவ்வேறு MA-க்களை எடுத்துக்கொண்டு அவை ஒன்றையொன்று க்ராஸ் செய்யும்போது

கிடைக்கும் சிக்னல்களை வைத்து டிரேட் செய்வதுதான் MACO strategy.

வாருங்களேன்! படங்களிலேயே பார்த்து விடலாம்.

இரண்டு MA-க்களில், சிறியது (இங்கே 50MA) பெரிய (200MA)-வினை கீழிருந்து மேலாக க்ராஸ்ஓவர் செய்வது Bullish CrossOver எனப்படுகிறது. இப்போது “Buy” சிக்னல். “Confirmation” என்பது இந்த சிக்னலுக்கு மேலாக இருக்கும் close விலையாக இருக்கலாம். இங்கே வாங்க வேண்டும்.

படம் 2: Golden Cross மற்றும் Dead Cross இவற்றினை விளக்கும் BANKNIFTY

படம் 2: Golden Cross மற்றும் Dead Cross இவற்றினை விளக்கும் BANKNIFTY

 

Bearish CrossOver: பிறகு இந்த லாங் பொசிஷனை வைத்திருந்து, எப்போது சிறிய MA, பெரிய MA-வை மேலிருந்து கீழாக க்ராஸ் செய்கிறதோ, இருக்கும் லாங் பொசிஷனை கொடுத்து விடவேண்டும். ஏனென்றால் இது “Sell” சிக்னல். இப்போது “ஷார்ட்” பொசிஷன் எடுக்க confirmation வேண்டும். இந்த “Sell” சிக்னலுக்குக் கீழாக விலை close ஆகும்போது புதிய ஷார்ட் பொசிஷன் போகலாம். இதுதான் இந்த டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜியின் சிம்பிள் விளக்கம்.

நான் ஏன் 50×200-ஐ மாதிரியாக எடுத்துக் காட்டுகிறேன் தெரியுமா? அதிலே ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கிறது. இந்த 50×200 க்ராஸ்ஓவர்தான் ஓம் பிரதானம்! இதன் Bullish CrossOver-ஐ Golden Cross (GC) என்றும், Bearish CrossOver-ஐ Dead Cross (DC) என்றும் பொதுவாக வல்லுனர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். (So, ஒரே கல்லுல ரண்டு மாங்கா பாஸ்!)🙂

படம் 3: கோல்டன் கிராஸ்ஸுக்குப் பிறகு BATAINDIA-வின் சரவெடி! அதிரடி!

படம் 3: கோல்டன் கிராஸ்ஸுக்குப் பிறகு BATAINDIA-வின் சரவெடி! அதிரடி!

இதனால் என்ன உபயோகம்?

1. “Trend is my friend” என்பதற்கேற்ப ட்ரெண்டிலிருக்கும் மார்க்கெட்டில் மூவிங் ஆவரேஜ்கள் மிகச் சிறப்பான சிக்னல்கள் கொடுத்து, நல்ல இலாபத்தை ஈட்டித் தருகின்றன.

படம் 4: BANKOFBARODA-வில் தெரியும் ட்ரெண்ட்; MACO எளிதுதானே?

படம் 4: BANKOFBARODA-வில் தெரியும் ட்ரெண்ட்; MACO எளிதுதானே?

2. Sideways மார்க்கெட்டில் இலாபகரமாக இருக்காது (உ-ம்)- RELIANCE சார்ட்டில் தெரியும் sideways மார்க்கெட்டின்போது, நிறைய whipsaw-க்கள் வந்து, நஷ்டமே வந்துள்ளது.

படம் 5: MACO ரொம்ப ஈஸின்னு நினைத்தீர்களேயானால், அதைப் பொய்யாக்கும் RELIANCE-இன் sideways movement.

படம் 5: MACO ரொம்ப ஈஸின்னு நினைத்தீர்களேயானால், அதைப் பொய்யாக்கும் RELIANCE-இன் sideways movement.

இதிலிருக்கும் மற்றொரு மிகப்பெரிய பாதகமென்று சொல்வதென்றால், மார்க்கெட் திரும்பி நிறைய நாட்களுக்கப்புறம்தான், MACO சிக்னல் கிடைக்கும்.

அதனால், இந்த முறையைப் பின்பற்றினால், ஒரு டிரெண்டின் bottom மற்றும் top விலைகளைப் பிடிக்க முடியாது. ஆனால், டிரெண்டிலிருக்கும்போது, மிக நிம்மதியாகத் தூங்கலாம்!🙂

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

About KaalaiyumKaradiyum
Trying to be a system trader; but the discretion takes over and the system goes for a toss. Just hangin in. You can make it Babu! Don't give up!

இதப் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இங்கே எழுதுங்க!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: