பாகம் 3 – ரீல் 2 – ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராடஜிகள்


ஹலோ!

நேற்று எழுதிய பாகம் 3-இல்,

“இவை அனைத்திலுமே முதலீடு செய்திருந்தால், ஆகஸ்ட் 30-ஆந்தேதியன்று செய்த 34,160 ரூபாய் முதலீடு, 14 நாட்களில் ரூ.41,793 (அன்றைய அதிக பட்ச விலையைக் கொண்டு கணக்கிடப் பட்டுள்ளது), அதாவது 122% அளவிற்கு இலாபம் கிடைத்துள்ளது.”

என்று நிஃப்டி ஸ்ட்ராடஜி பற்றி எழுதியிருந்தேன்.

இன்றைய (இண்ட்ரா டே) டபுள் செஞ்சுரி தினத்தன்று இந்த ஸ்ட்ராடஜியில் எவ்வளவு இலாபம் இதுவரையிலும் கிடைத்துள்ளது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

ஸ்ட்ராடஜி 1

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep 21
5460 5930 6142 P & L
SEP5500CE 125.00 440.75 641.30 19,530.00
SEP5400PE 128.50 26.00 2.80
QTY 50 TOTAL 253.5 466.75 644.1 P & L %
Amount 12675 23337.5 32205 154%
84%

ஸ்ட்ராடஜி 2

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep 21
5460.00 5930.00 6142.00 P & L
SEP5600CE 78.00 356.00 544.00 18,635.00
SEP5300PE 99.30 18.70 6.00
QTY 50 TOTAL 177.30 374.70 550.00 P & L %
Amount 8865 18735 27500 210%
138%

ஸ்ட்ராடஜி 3

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep 21
5460 5930.00 6142.00 P & L
SEP5700CE 43.95 295.00 447.80 16,512.50
SEP5200PE 76.00 13.65 2.40
QTY 50 TOTAL 119.95 308.65 450.20 P & L %
Amount 5997.5 15432.5 22510 275%
157%

ஸ்ட்ராடஜி 4

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep 21
5460.00 5930.00 6142.00 P & L
SEP5800CE 21.50 207.00 349.00 13,602.50
SEP5100PE 57.65 9.90 2.20
QTY 50 TOTAL 79.15 216.90 351.20 P & L %
Amount 3957.5 10845 17560 344%
174%

ஸ்ட்ராடஜி 5

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep
5460.00 5930.00 6142.00
SEP5900CE 9.30 145.00 257.90
SEP5000PE 44.00 7.05 1.80
QTY 50 TOTAL 53.30 152.05 259.70
Amount 2665 7602.5 12985
185%

ஆக, இவை அனைத்திலும் முதலீடு செய்திருந்தால், இன்றைய நாள் முடிவில் 230% இலாபம் கிடைத்துள்ளது.

முதலீடு வருமானம் இலாபம் இலாப %
14 நாட்களில் 34160 75953 41793 122%
21 நாட்களில் 34160 112760 78600 230%

அன்புடன்,
பாபு கோதண்டராமன்

பி.கு:

1. இந்த டிரேடுகள்/ ஸ்ட்ராடஜிக்கள்/ இலாபங்கள் எல்லாமே ஏட்டளவில்தான்.

2. புரோக்கரேஜ் & வரிகள் கணக்கிடப்படவில்லை.

Advertisements

பாகம் 3 – ஒரு சில ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராடஜிக்களின் இலாப, நஷ்டக் கணக்கு


ஹலோ!

கடந்த வாரம் நான் ஒரு சில ஸ்ட்ராடஜிக்களின் அடிப்படையில், ஒரு சில ஸ்டாக்குகளின் CE மற்றும் PE-க்களை ஒன்றாக வாங்கி, எக்ஸ்பைரி வரையிலும் வைத்திருந்தால் எவ்வளவு இலாபம் கிடைக்கிறதென்று ஒரு சில பேப்பர் டிரேட்களின் இலாப, நஷ்டக் கணக்குகளை இங்கே எழுதியிருந்தேன்.

பாகம் 2 இங்கே!

பாகம் 1 இங்கே!

நிறைய பேர் என்னைத் தொடர்பு கொண்டு எவ்வாறு ஸ்டாக்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது, என்ன ஸ்ட்ராடஜி/ சிக்னல்களின் அடிப்படையில் வாங்க வேண்டுமென்றும் கேட்டிருந்தனர். இதற்கெல்லாம் முன்னர் நான் இங்கே நிஃப்டியில் செய்த பேக்-டெஸ்ட்டினை இங்கே எழுதுகின்றேன்.

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM
NIFTY 30-Aug 5462 30-Aug 12-Sep
5462 5930
SEP5500CE 125.00 440.75
SEP5400PE 128.50 26
QTY 50 TOTAL 253.5 466.75
Amount 12675 23337.5
 இலாபம் 84%
Name Date Fut Price Option details Entry When ITM
NIFTY 30-Aug 5462 30-Aug 12-Sep
5462.00 5930.00
SEP5600CE 78.00 356.00
SEP5300PE 99.30 18.70
QTY 50 TOTAL 177.30 374.70
Amount 8865 18735
 இலாபம் 138%
Name Date Fut Price Option details Entry When ITM
NIFTY 30-Aug 5462 30-Aug 12-Sep
5462 5930.00
SEP5700CE 43.95 295.00
SEP5200PE 76.00 13.65
QTY 50 TOTAL 119.95 308.65
Amount 5997.5 15432.5
 இலாபம் 157%
Name Date Fut Price Option details Entry When ITM
NIFTY 30-Aug 5462 30-Aug 12-Sep
5462.00 5930.00
SEP5800CE 21.50 207.00
SEP5100PE 57.65 9.90
QTY 50 TOTAL 79.15 216.90
Amount 3957.5 10845
 இலாபம் 174%
Name Date Fut Price Option details Entry When ITM
NIFTY 30-Aug 5462 30-Aug 12-Sep
5462.00 5930.00
SEP5900CE 9.30 145.00
SEP5000PE 44.00 7.05
QTY 50 TOTAL 53.30 152.05
Amount 2665 7602.5
 இலாபம் 185%

இவை அனைத்திலுமே முதலீடு செய்திருந்தால், ஆகஸ்ட் 30-ஆந்தேதியன்று செய்த 34,160 ரூபாய் முதலீடு, 14 நாட்களில் ரூ.41,793 (அன்றைய அதிக பட்ச விலையைக் கொண்டு கணக்கிடப் பட்டுள்ளது), அதாவது 122% அளவிற்கு இலாபம் கிடைத்துள்ளது.

Total Cost Income Profit Proft %
14 days 34160 75953 41793 122%

 

Disclaimer: Paper trades only
Brokerages & Taxes not included

அன்புடன்,
பாபு கோதண்டராமன்

ரீல் 2: டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஈசியாகக் கற்றுக்கொள்ள……


ஹலோ!

ரீல் – 1 படிக்கணுங்களா? இங்கே கிளிக்கிக்கோங்க!

ஒரு சார்ட்டைப் பார்த்தால், என்னென்ன வகையில் யோசிக்கலாமென்று எனக்குத் தெரிந்த வரையிலும், கீழே படங்களுடன் (படங்களிலேயே) குறிப்புகளை எழுதியுள்ளேன்.

எடுத்துக்கொண்டுள்ள பங்கு ORIENTBANK டெய்லி டைம்ஃபிரேம். மொத்தம் ஆறு படங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு விதமான அமைப்புகளைப் பற்றி எழுதியுள்ளேன். எப்படி இருக்குன்னு ஒரு பதில் போடுங்க! எதுனா புரியலைன்னாலும் கேளுங்க!

 

படம் 1: ORIENTBANK

படம் 1: ORIENTBANK

 

படம் 2

படம் 2

 

படம் 3

படம் 3

 

படம் 4

படம் 4

 

படம் 5

படம் 5

படம் 6

படம் 6

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

பாகம் 2 – ஒரு சில ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராடஜிக்களின் இலாப, நஷ்டக் கணக்கு


ஹலோ!

ஓ! வாட் எ மெடிக்கல் மிராக்கிள்!

நேற்று பாகம் 1-இல் (இதனைப் படிக்க இங்கே கிளிக்கிடவும்) WIPRO மற்றும் IDFC ஆப்ஷன்களில் வெவ்வேறு விதமான ஸ்ட்ராடஜிக்களில் கால் & புட் வாங்கி, எக்ஸ்பைரி வரை வைத்திருந்தால், எந்த அளவிற்கு இலாபம் (பேப்பரில்தானுங்க! இதெல்லாம் இன்னும் டிரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலை) வருகிறதென்றும் எழுதியிருந்தேன்.

இந்த IDFC-யில் நியர் OTM (Near OTM)தான் வாங்குவது போல பேக் டெஸ்ட் செய்திருந்தேன். அதிலே 609% – அதாவது போட்ட முதலுக்கு, 6 மடங்கு வரை இலாபம் வருவதாகக் குறித்திருந்தேன்.

(நியர் OTM: 14/8 அன்று ஃப்யூச்சர் 112.30 லெவலில் இருந்தபோது Aug120CE & Aug100PE – இவற்றில் லாங் பொசிஷன் எடுத்தது. இதுதான் 28/8 அன்று ஸ்குயர் ஆஃப் செய்யும்போது, 15 நாட்களில் 6 மடங்கு இலாபத்தைத் தருவதாக இருக்கின்றது)

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
IDFC 14-Aug 112.3   14-Aug   28-Aug 15 days
        112.30   at 79.50 P & L  
      AUG120CE 1.50   0.05 32,300.00  
      AUG100PE 1.15   18.75    
QTY 2000   TOTAL 2.65 0.00 18.80 P & L %  
      Amount 5300 0 37600 609%  

இதற்கே நான் மலைத்துப் போய், “ஆப்ஷனில் இந்த அளவிற்கு சாத்தியமா?” என்றும் கேட்டிருந்தேன். “அட! இதெல்லா ஜூஜுபி-ங்க!” என்பது போல அடுத்து வரும் ஒரு கணக்கு காட்டுகிறது.

இந்த நியர் OTM (near OTM) – ஐக் கொஞ்சம் ஃபார் OTM (Far OTM)-ஆக மாற்றினால் என்ன இலாபம் கிடைக்கிறதென்பதுதான் இந்த “மெடிக்கல் மிராக்கிள்” கட்டுரையின் சாராம்சம்!

இதுல, ஒண்ணு (ஆக்சுவலா, இரண்டு) நீங்க நல்லா புரிஞ்சிக்கணுமுங்க!

நியர் OTM: விலை 110-இல் இருக்கும்போது அதற்குப் பக்கத்திலேயே இருக்கும் 120CE & 100PE எல்லாம் நியர் OTM வகைப்படும் ஆப்ஷன்கள்.

ஃபார் OTM (Far OTM): தற்போதைய மார்க்கெட் விலைக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் ஸ்டிரைக் ப்ரைஸ்களான 130CE & 90PE போன்றவை இந்த வகையிலே சேர்க்கலாம்.

(என்னங்க! இந்த நியர் மற்றும் ஃபார் OTM-கள் பற்றிய விளக்கங்கள் ஈஸியாகப் புரியுதுங்களா?)

அடுத்ததாக, இந்த ஃபார் (Far) OTM-களான 130CE மற்றும் 90PE-க்களை வாங்கினால், இதே 15 நாட்களில் அது சுமார் 15-1/2 மடங்கு (1545%) இலாபம் தருவதாகக் கூறுகிறது.

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
IDFC 14-Aug 112.3   14-Aug   28-Aug 15 days
        112.3   at 79.50 P & L  
      AUG130CE 0.20   0.05 17,000.00  
      AUG90PE 0.35   9.00    
QTY 2000   TOTAL 0.55 0.00 9.05 P & L %  
      Amount 1100 0 18100 1545%  

இது உண்மையிலே சாத்தியமா? கணக்குகளின் படி இது சாத்தியமாகத்தான் தெரிகிறது. ஆனால், நடைமுறைப் படுத்துவதெப்படி?

இதுதான் ஒரு சில விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு, டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜிக்களை கடைபிடித்து வணிகம் (பிசினஸ்) செய்வதற்கான வழிமுறையாக இருக்கும்.

இதையே சூதாட்டமாக (gambling) மாற்றுவதெப்படி? ரொம்ப சிம்பிள்! இதிலே இலாபம் தருவது PE-தான். எனவே 130CE வாங்குவதை நமது கணக்கிலிருந்து நீக்கி விடலாம். எனவே, 14/8 அன்று 90PE மட்டும் வாங்குவதாக (குருட்டாம்போக்கில், எந்தவொரு ஸ்ட்ராடஜியும் இல்லாமல்) வைத்தால் அது சுமார் 25 மடங்கு (2471%) இலாபம் தருவதாகக் காட்டுகிறது.

ஆனால், இதை மட்டும் வாங்க வேண்டுமென்று நமக்கெப்படித் தெரியும்? அதனால்தான் இந்தவொரு டிரேடை மட்டும் – சூதாட்டம் – என்று சொல்கிறேன்

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
IDFC 14-Aug 112.3   14-Aug   28-Aug 15 days
        112.3   at 79.50 P & L  
              17,300.00  
      AUG90CE 0.35   9.00    
QTY 2000   TOTAL 0.35 0.00 9.00 P & L %  
      Amount 700 0 18000 2471%  

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

பி.கு:

1. இவையெல்லாம் இதுவரையிலும் பேப்பர் டிரேட்கள் தான். ஆழம் தெரியாமல் காலை விட வேண்டாம்.

2. இவை போன்ற 6 மடங்கு, 15 மடங்கு, 25 மடங்கு இலாபம் என்றெல்லாம் படிக்கும்போது, உங்கள் மனத்திலேற்படும் (பேர்)ஆசைகளை அடக்கி, மூளை போடும் கணக்குகளுக்குட்பட்டு, “இது சாத்தியமா? நடைமுறைக்கு ஏற்றதா?” என்ற கேள்விகளை நீங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, மிகவும் சீக்கிரமாகவே நீங்க ஒரு கட்டுப்பாடான  டிரேடரா வந்துடுவீங்க!

நீங்க…………. நல்லா வருவீங்க!

ஒரு சில ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராடஜிகளின் இலாப நஷ்டக் கணக்கு – பாகம் 1


ஹலோ!

ஒரு சில ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராடஜிக்களை பேப்பர் டிரேட் செய்து பார்த்து வருகிறேன். அதிலே ஒன்றுதான் இது.

1) WIPRO I @ 445 , கரண்ட் மன்த் 460CE மற்றும் 430PE வாங்கினால், எக்ஸ்பைரி (அ) அதற்கு முந்தைய தினத்தில் ஸ்குயர் ஆஃப் செய்தால், இலாபம் 45% (செய்த முதலீட்டிற்கு)

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
WIPRO 20-Aug 445 20-Aug 28-Aug 9 days
445 474 P & L
AUG460CE 5.00 15 2,325.00
AUG430PE 5.40 0.05
QTY 500 TOTAL 10.40 0 15.05 P & L %
Amount 5200 0 7525 45%

2) இதையே அன்றைய தினத்தில் நெக்ஸ்ட் மன்த் 460CE மற்றும் 430PE வாங்கினால், செப். 03 வரையிலும் இலாபம் 39% (செய்த முதலீட்டிற்கு)

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
WIPRO 20-Aug 445 20-Aug 28-Aug 3-Sep 15 days
445.00 474.00 496.00 P & L
SEP460CE 18.35 31.00 42.00 6,500.00
SEP430PE 14.75 11.35 4.10
QTY 500 TOTAL 33.10 42.35 46.10 P & L %
Amount 16550 21175 23050 39%

இன்னுமொரு ஸ்ட்ராடஜியில்

3) IDFC-I 8/14-அன்று 110 லெவலில் இருந்தபோது கரண்ட் மன்த் 120CE & 100PE வாங்கினால்,  எக்ஸ்பைரி (அ) அதற்கு முந்தைய தினத்தில் ஸ்குயர் ஆஃப் செய்தால், இலாபம் 600% (செய்த முதலீட்டிற்கு)

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
IDFC 14-Aug 110 14-Aug 28-Aug 15 days
112.30 at 79.50 P & L
AUG120CE 1.50 0.05 32,300.00
AUG100PE 1.15 18.75
QTY 2000 TOTAL 2.65 0.00 18.80 P & L %
Amount 5300 0 37600 609%

அதனால்தான், இந்த ஸ்ட்ராடஜிக்களை இன்னமும் இன்டெக்ஸ் மற்றும் வேறு சில ஸ்டாக்குகளில் பேக்-டெஸ்ட் செய்து பேப்பர் டிரேட் செய்தும் பார்க்க வேண்டும்.

இத்தனை சதவீத இலாபம் சாத்தியமா? இந்த மாதிரி நஷ்டம் வந்துதான் பார்த்திருக்கின்றேன். ஹூம்…. ஒண்ணுமே புரியலையே!

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

20130905 CANBK டெய்லியில் 34 EMA ரிஜக்ஷன் ஸ்ட்ராடஜி டிரேடுகள்


ஹலோ!

இந்த டெய்லி சார்ட்டில் என்னுடைய விளக்கங்களைக் குறித்துள்ளேன். டிரெண்டில் இருக்கும் ஸ்டாக்குகளில் சரியான நேரத்தில் என்ட்ரி ஆக, இந்த ரிஜக்ஷன் ஸ்ட்ராடஜிகள் நன்கு துணை புரியும். டிரெண்டின் போது டிரேடுகள் எடுப்பதையும், ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸல் நடக்கும்போது டிரேட் எடுக்காமலிருப்பதையும் கவனியுங்கள்!

அதாவது, மேஜர் சுந்தரராஜன் ஸ்டைல்ல சொல்லனும்னா,”Such systems make you a disciplined trader; அதாவது, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராடஜிகள்தான் உங்களை ஒரு கட்டுப்பாடான டிரேடராக உருவாக்கும்”. என்ஜாய்!

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

படம்: CANBK டெய்லி சார்ட் - பிளீஸ் நோட் தி "நோ டிரேட் ஏரியா" யுவர் ஆனர். :)

படம்: CANBK டெய்லி சார்ட் – பிளீஸ் நோட் தி “நோ டிரேட் ஏரியா” யுவர் ஆனர். 🙂

 

20130603 TATASTEEL RCOM TATAHONEY அலசல்கள்


TATAHONEY

இது 2005 மார்ச் வரையிலும் டிரேட் ஆகிக்கொண்டிருந்த ஒரு ஸ்டாக்; இப்போது டிரேட் ஆகவில்லை. இருந்தாலும் அதன் சார்ட்டை நான் இங்கே உதாரணமாகக் கொடுக்கக் காரணம் என்னவாக இருக்குமென்று யோசிக்கிறீர்களா? நான் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன் Speculator அவர்களின் 34EMA ரிஜக்ஷன் (Rejection) பற்றி ஒரு டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜியின் லிங்க் ஒன்றை கொடுத்திருந்தேன் அல்லவா? அதில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி bullish rejection எடுத்துக்காட்டுக்காக ரொம்பப் பொருத்தமாக இருக்குமென்று தோன்றியதால்தான் இந்த பழைய சார்ட்டை இங்கே போடுகிறேன். என்ஜாய்!

BK 20130603 TATAHONEY 34EMA bul rej candidate

 

RCOM

இந்த வார வரைபடத்தில் இருப்பது ஒரு ஏறுமுகமான கொடி (bullish flag) அமைப்பாகும். மார்ச் கடைசி வாரத்திலிருந்து மே இரண்டாம் வாரம் வரை உயர்ந்து வந்த இந்தப்பங்கின் விலை ஒரு கொடிக்கம்பம் போல இருக்கிறது. பிறகு, ஒரு 20 புள்ளிகள் அளவிலேயே டிரேட் ஆகிக் கொண்டிருப்பது ஒரு கொடியைப் போல இருக்கிறது. கொடியைச் சுட்டிக்காட்ட நான் இரண்டு சிறிய இணைக்கோடுகளை வரைந்துள்ளேன். அதன் மேல் பகுதியை உடைத்துக்கொண்டு மேலே சென்றால், இப்போதைய கொடிக்கம்பம் அளவிற்கு (அதாவது சுமார் 70 புள்ளிகள் வரை) மேலும் உயர்ந்து, மேலே செல்லும் வாய்ப்புள்ள ஒரு புல்லிஷ் அமைப்பு. அதனால், 112-114 என்ற மேலேயிருக்கும் தடை நிலை, மிகுந்த வால்யூமுடன் உடைபட்டால் “லாங்” செல்லலாம். ஸ்டாப்லாஸ் என்பது கொடியின் கீழே வரைந்துள்ள கோடாகும். உடனடித் தடைநிலையாக 200MA @ 118 மற்றும் 200EMA @ 145 லெவல்கள் இருக்கின்றன.

BK 20130603 RCOM weekly flag

TATASTEEL

அடி மேல் அடிவாங்கிக் கொண்டிருக்கும் மெட்டல் செக்டாரில் இருக்கும் ஒரு பங்கிது. சார்ட்டில் RSI-யில் a, b, c என்று மூன்று லோக்களைக் குறித்துள்ளேன். C என்பது சமீபத்தைய RSI ஹையர் லோ. a-தான் RSI-யின் லோயர் லோ. ஆனால் விலையைப் பார்த்தால், a-விற்கு நேராக இருக்கும் லோவை விட c-க்கு நேராக இருக்கும் சமீபத்திய லோ மேலும் கீழேயிறங்கி, குறைவாக உள்ளது. அதாவது விலை குறைந்துள்ளது; ஆனால், RSI வலிமையாக இருந்து, மேலேயே உள்ளது. இது வலிமையைக் குறிக்கும் classic டைவர்ஜென்ஸ்..ரிஸ்க் எடுக்கலாமென்றிருப்பவர்கள் இந்த விலையில் லாங் பொசிஷன் எடுத்து, ஸ்டாப்லாஸ் ஆக சமீபத்திய லோ-வான 290-க்குக் கீழே வைத்துக்கொள்ளலாம்.

BK 20130603 TATASTEEL classic div

//