MACO: Moving Average Crossover – மூவிங்க் ஆவரேஜ் க்ராஸ்ஓவர்


ஹலோ!

நேற்று நான் போட்டிருந்த நான்கு சார்ட்டுகளையும் நன்கு பார்த்தீர்களா? அவற்றைப் பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கம் இங்கே எழுதலாமென்றிருக்கின்றேன். க்ளூதான் கொடுத்துவிட்டேனே MACO என்று.

முதலில் மூவிங்க் ஆவரேஜ் (MA) என்றால் என்ன?

உதாரணமாக, 5MA என்பது சமீபத்திய 5 நாட்களின் சராசரி விலை. 20MA என்பது சமீபத்திய 20 நாட்களின் சமீபத்திய விலை. 200MA என்றால், (என்னங்க? உங்களுக்கேத் தெரிஞ்சிட்டிருக்குமே இப்போது!)….. :).

இதிதா சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ்-(SMA – Simple Moving Average)-னு செப்புத்தாரு (தெலுங்குல). இந்த SMA-வில் ஒரு சிக்கல் என்னவென்றால், இப்போதைய விலைக்கு என்ன முக்கியத்துவமோ, அதே முக்கியத்துவம்தான் எல்லா நாட்களுக்கும் சமமாக வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, ஒரு 200SMA-வில் 200,199 நாட்களுக்கு முன் நடந்த விலைக்கும், தற்போதைய விலைக்கும் ஒரே முக்கியத்துவமென்றால், அது சரியாக இருக்குமா?

இந்தக் குறையைப் போக்க

a) Exponential Moving AverageEMA – எக்ஸ்போனேன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ்

மற்றும்

b) Weighted Moving Average – WMA – வெய்ட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ்

போன்றவை கணக்கிடப்பட்டு, சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக  முக்கியத்துவமளிக்கப்படுகின்றன. இவை இரண்டுமே வெவ்வேறு முறைகளில் கணக்கிடப்படுகின்றன. “இல்லைங்க சார்! எனக்கு அவசியம் இந்தக் கணக்கு வழக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிக்கணும்”னு நீங்க அடம் பிடிச்சீங்கன்னா, இதோ இந்த லிங்க்கினைக் கிளிக்கிடவும். என்ன சந்தோஷம்தானே? 🙂

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை!

1. நான் இங்கே டெய்லி சார்ட் வைத்துச் சொல்வதினால், டெய்லி MA-வாக எடுத்துக் காட்டுகிறேன். இதே Hourly, 15 min, weekly, monthly சார்ட்டுகளாக இருந்தால், இந்த MA-க்களும் அதற்கேற்றாற்போல Hourly, 15 min, weekly, monthly MA-க்களாக அமையும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான், இது போன்ற சமயங்களில் 15 period MA, 200 EMA என்று பொதுவாகச்

சொல்வது வழக்கம்.

2. அது, இது, எது? (நிறையவே டி‌வி பார்க்கிறேன் போல!) இந்த மூன்று MA-க்களில் எது சிறந்தது? அனுபவத்தின் மூலம்தான் நீங்களே தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். MA மற்றும் EMA-தான் அதிகம் உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

3. MA-க்கள் ஒரு lagging indicator (ஒரு பின்தங்கிய இன்டிகேட்டர்) எனச் சொல்லப்படுகின்றன. அதாவது நடந்து முடிந்ததை சொல்லக்கூடியன.

4. அதனால், இவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் முடிவுகளும் லேட்-ஆகத்தான் தெரிய வரும்.

கீழேயிருக்கும் படத்தில் 50MA (solid line) & 50EMA (dashed line) குறித்துள்ளேன். வேறுபாடுகளைப் பார்த்துக் கொள்ளவும். மிகச் சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவமிருப்பதனால், EMA லைன் சீக்கிரமே திரும்புகின்றன.

படம் 1: NIFTY-யில் 50 SMA மற்றும் EMA-விற்கான வேறுபாடுகளைப் பார்க்கவும்

படம் 1: NIFTY-யில் 50 SMA மற்றும் EMA-விற்கான வேறுபாடுகளைப் பார்க்கவும்

க்ராஸ்ஓவர்!

இது ஒரு டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜி (trading strategy)-தான். இரண்டு வெவ்வேறு MA-க்களை எடுத்துக்கொண்டு அவை ஒன்றையொன்று க்ராஸ் செய்யும்போது

கிடைக்கும் சிக்னல்களை வைத்து டிரேட் செய்வதுதான் MACO strategy.

வாருங்களேன்! படங்களிலேயே பார்த்து விடலாம்.

இரண்டு MA-க்களில், சிறியது (இங்கே 50MA) பெரிய (200MA)-வினை கீழிருந்து மேலாக க்ராஸ்ஓவர் செய்வது Bullish CrossOver எனப்படுகிறது. இப்போது “Buy” சிக்னல். “Confirmation” என்பது இந்த சிக்னலுக்கு மேலாக இருக்கும் close விலையாக இருக்கலாம். இங்கே வாங்க வேண்டும்.

படம் 2: Golden Cross மற்றும் Dead Cross இவற்றினை விளக்கும் BANKNIFTY

படம் 2: Golden Cross மற்றும் Dead Cross இவற்றினை விளக்கும் BANKNIFTY

 

Bearish CrossOver: பிறகு இந்த லாங் பொசிஷனை வைத்திருந்து, எப்போது சிறிய MA, பெரிய MA-வை மேலிருந்து கீழாக க்ராஸ் செய்கிறதோ, இருக்கும் லாங் பொசிஷனை கொடுத்து விடவேண்டும். ஏனென்றால் இது “Sell” சிக்னல். இப்போது “ஷார்ட்” பொசிஷன் எடுக்க confirmation வேண்டும். இந்த “Sell” சிக்னலுக்குக் கீழாக விலை close ஆகும்போது புதிய ஷார்ட் பொசிஷன் போகலாம். இதுதான் இந்த டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜியின் சிம்பிள் விளக்கம்.

நான் ஏன் 50×200-ஐ மாதிரியாக எடுத்துக் காட்டுகிறேன் தெரியுமா? அதிலே ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கிறது. இந்த 50×200 க்ராஸ்ஓவர்தான் ஓம் பிரதானம்! இதன் Bullish CrossOver-ஐ Golden Cross (GC) என்றும், Bearish CrossOver-ஐ Dead Cross (DC) என்றும் பொதுவாக வல்லுனர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். (So, ஒரே கல்லுல ரண்டு மாங்கா பாஸ்!) 🙂

படம் 3: கோல்டன் கிராஸ்ஸுக்குப் பிறகு BATAINDIA-வின் சரவெடி! அதிரடி!

படம் 3: கோல்டன் கிராஸ்ஸுக்குப் பிறகு BATAINDIA-வின் சரவெடி! அதிரடி!

இதனால் என்ன உபயோகம்?

1. “Trend is my friend” என்பதற்கேற்ப ட்ரெண்டிலிருக்கும் மார்க்கெட்டில் மூவிங் ஆவரேஜ்கள் மிகச் சிறப்பான சிக்னல்கள் கொடுத்து, நல்ல இலாபத்தை ஈட்டித் தருகின்றன.

படம் 4: BANKOFBARODA-வில் தெரியும் ட்ரெண்ட்; MACO எளிதுதானே?

படம் 4: BANKOFBARODA-வில் தெரியும் ட்ரெண்ட்; MACO எளிதுதானே?

2. Sideways மார்க்கெட்டில் இலாபகரமாக இருக்காது (உ-ம்)- RELIANCE சார்ட்டில் தெரியும் sideways மார்க்கெட்டின்போது, நிறைய whipsaw-க்கள் வந்து, நஷ்டமே வந்துள்ளது.

படம் 5: MACO ரொம்ப ஈஸின்னு நினைத்தீர்களேயானால், அதைப் பொய்யாக்கும் RELIANCE-இன் sideways movement.

படம் 5: MACO ரொம்ப ஈஸின்னு நினைத்தீர்களேயானால், அதைப் பொய்யாக்கும் RELIANCE-இன் sideways movement.

இதிலிருக்கும் மற்றொரு மிகப்பெரிய பாதகமென்று சொல்வதென்றால், மார்க்கெட் திரும்பி நிறைய நாட்களுக்கப்புறம்தான், MACO சிக்னல் கிடைக்கும்.

அதனால், இந்த முறையைப் பின்பற்றினால், ஒரு டிரெண்டின் bottom மற்றும் top விலைகளைப் பிடிக்க முடியாது. ஆனால், டிரெண்டிலிருக்கும்போது, மிக நிம்மதியாகத் தூங்கலாம்! 🙂

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

சுட்டால் பொன் சிவக்கும்… அதே சமயம் கற்றுக் கொள்வோம் மூவிங்க் ஆவரேஜ் கிராஸ்-ஓவர் சிஸ்டத்தை [2]


சுட்டால் பொன் சிவக்கும் அத்தியாயம் 1-லிருக்கும் கோல்டு மாத வரைபடத்தில் மூ.ஆ.கி.ஓவர் அவ்வளவு சரியாகத் தெரியவில்லையென பலரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளீர்கள். சரியாகக் கவனிக்க ஆரம்பித்துள்ளீர்களென இதிலிருந்தே தெரிகிறது.

இப்போது, கீழே இருக்கும் அதே தங்கத்தின் வார வரைபடத்தைப் பாருங்களேன்? இது எப்படி இருக்கு, என்ன சொல்லுது? ஒரு வரி எழுதுங்களேன்!

-பாபு கோதண்டராமன்

படம் 2: மூவிங்க் ஆவரேஜ் கிராஸ்ஓவர் சிஸ்டம் புதிர். கோல்டு MCX வார வரைபடம்.

சுட்டால் பொன் சிவக்கும்… அதே சமயம் கற்றுக் கொள்வோம் மூவிங்க் ஆவரேஜ் கிராஸ்-ஓவர் சிஸ்டத்தை [1]


அன்புடையீர்!

நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல, எனக்கு எப்பப்ப, என்னென்ன தோணுதோ, அப்பப்ப அதையதை எழுதுகிறேன். பாருங்களேன்! இன்று நான் திரு B. ஸ்ரீராம் (இயக்குனர், ரிலையபிள் ஸ்டாக்ஸ், சென்னை) அவர்களைச் சந்தித்தேன். அப்போது அவரது ஆஃபிஸ்-இல் இருக்கும் நண்பர் ஆனந்த் இந்த கோல்டு (தங்கம்) வரைபடத்தைக் காண்பித்தார். அப்போதுதான் மனதில் உதித்தது “நாம் திரு. ஸ்ரீராம் அவர்கள் உபயோகிக்கும் மூவிங்க் ஆவரேஜ் கிராஸ்-ஓவர் டிரேடிங் சிஸ்டத்தைப் பற்றி கற்றுத் தரலாமேயென்று”

நிற்க! திரு. ஸ்ரீராம் அவர்களைப் பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம். இவர் ஒரு சிஸ்டம் டிரேடர். அதாவது, ஒரு சில சிக்னல்கள் கிடைத்தால் “என்ட்ரி”; ஒரு சில சிக்னல்கள் கிடைத்தால் “எக்சிட்”. சொல்வது எளிது; செய்வது கடினம் என்பார்களே! அது இது போன்ற சிஸ்டம் டிரேடுகளுக்குப் பொருந்தும். ஆனால், இவரது ஆஃபிஸ்-இல் பல்வேறு சிஸ்டம்களில் இது போன்று டிரேடுகள் நடை பெற்றுக் கொண்டேயிருக்கும். மழையோ, வெயிலோ, புயலோ, வறட்சியோ, காலையோ, மாலையோ டிரேடிங் சிஸ்டங்களின் சிக்னல்கள் படியே டிரேடுகள் நடக்க வேண்டுமென்று உறுதியாயிருப்பவர்.

அதுவும் இந்த மூ. ஆ. கி. ஓவர் சிஸ்டத்தை வைத்து நிஃப்டி பாங்க் நிஃப்டி, 20-25 முன்னணிப் பங்குகள், கோல்டு, சில்வர், காப்பர், நிக்கல், மென்த்தாயில் என பல்வேறு கௌண்ட்டர்களில் டிரேடுகள் செய்யும் டே-டிரேடர். மேலும் இவர் நாணயம் விகடன் வாசகர்களுக்கும், சன் டிவி நேயர்களுக்கும் நன்கு பரிச்சியமானவர்.

நான் டெக்னிக்கல் அனாலிசசில் இந்தளவுக்கு வளர்ச்சி பெற்றதில் இவருக்குப் பெரும் பங்குண்டு. நன்றி ஸ்ரீராம் அவர்களே!

குறிப்பு: இந்த மூ.ஆ.கி.ஓவர் சிஸ்டம் மிகப் பழமையானதும், பிரபலமானதும்தான்: அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான். “எந்த ஒரு சிஸ்டத்தையும் ஒரு டிசிப்ளினோடு கடைபிடித்து வந்தால் வெற்றி காணலாம். அதேபோல்தான் இதிலும் வெற்றியடைய டிசிப்ளின்தான் மிக அவசியம்” என்கிறார் திரு. ஸ்ரீராம்.

முதல் பாடத்தையே சிறிய “டெஃபனிஷனுடன் கூடிய என்னுடைய  கேள்வி (உங்களுடைய பதில்)” என்ற வகையில் அமைத்துள்ளேன். புரிந்தால், பதில் எழுதவும். புரியவில்லையென்றால், என்ன புரியவில்லையென்று கேள்வி கேட்கவும். இதில் உங்களுடைய பங்கேற்புதான், என்னிடமிருந்து இந்த டிரேடிங் சிஸ்டம் பற்றிய அனைத்து சூட்சுமங்களையும் வெளிக்கொண்டு வரும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

(தமிழில் டைப் செய்வது கஷ்டமாக இருந்தால் இங்க்லீஷ்-லேயே எழுதுங்க! எழுதுவதற்கு கூச்சப் படாதீர்கள். என்னைப் பாருங்கள். எப்படியிருந்த நான், இப்படி ஆயிட்டேன்! 🙂 )

தங்கத்தின் மாத வரை படம் 2004 முதல் இன்று வரை:

மூ.ஆ.கி.ஓவர் டிரேடிங் சிஸ்டம் புதிர் 1: தங்கம் 2004 முதல் 2011 ஜூலை 19 வரை

(இந்த எடுத்துக்காட்டில் உள்ள 50EMA & 100EMA போன்றவற்றை ஒரு கோடாகப் பாருங்கள். அவை என்னவென்று தமிழில் பிறகு எழுதுகிறேன். ஆங்கிலத்தில் படிக்க அவசரப் படுபவர்கள் இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம். உண்மையைச் சொல்லப் போனால் இந்த லிங்க்-இல் இருக்கும் வெப்சைட்தான் நான் டெக்னிக்கல் அனாலிசஸ் கற்றுக் கொள்ள ஆரம்பித்த இடம். கிளிக் செய்துதான் பாருங்களேன் அது என்ன தளமென்று! :-))